利大損小百花繚乱EURUSD バックテスト

システムトレードは資金管理で勝つ

ねこ博士さんの最大のライバルになるかも・・

という事でkatamikeさんをちょっと注目しております。

ゴゴジャンさんの今売れた商品を時々チェックしてましたが、、ここ最近はkatamikeさんのEAのほうが売れてきている感じがします。

 


 


う~ん どちらも素晴らしい開発者様ですね。。

さて、またフライングしてすまいますたが、、私もkatamikeさんの利大損小百花繚乱EURUSDを導入しましたのでバックテストを掲載します。。

FXDDのヒストカルデータです。。(2005年1月1日 ~ 2018年5月1日) 0.1lot

クリックで拡大します。

ついでに同一期間 ・同一lotのTickデータのバックテストも掲載しておきます。

利大損小百花繚乱EURUSD
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA?|?fx-on.com

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コメント

  1. larryさん、ついにポチってしまいますたね (^▽^)/

    バックテストをありがとう!
    年ごとにかなりばらつきがありますね。
    リーマンショック後やユーロ危機のときのように、トレンドがあって大きく動くときが調子がよいのがわかります。
    fx-onのバックテストは2008年からなので、2008年以降で最適化を行って2005年はマイナスなのかな。

    追伸
    英語が苦手な私は、Erectile Dysfunctionを調べてしまいますた。
    あせってしまいますた(;’∀’)

    • cocoさん、

      はい、、ついにポチりました。。。(^^;)
      フライングで買ってしまうのはよくないのですが・・つい指がクリックしてしまいますた。

      バックテストをした時2005年が悪く最初焦りましたが、、その後右肩上がりになってほっとしました。。
      かなり最適化している感はありますが、これで結果が出れば素晴らしいですね。。

      >あせってしまいますた(;’∀’)

      エへッ (*’ω’*)

  2. 初心者まーく

    バックテストの掲載、大変参考になります。
    ありがとうございます。

    ところで元データによって結果に差異が生じておりますよね。
    この、データによる差異で結構悩まされます。

    当方は、FXDDのものしか使っておりません。
    Tickstoryにもトライしようと思いまして検索したりしたのですが
    結果、現状は安易にFXDDで甘んじております。
    理由は、大差ない・FXDDので良い結果が出なければ
    そもそもそのEAは使えない等の記述を目にしたからです。

    未熟な当方の印象で恐縮なのですが、、購入したEAにおいて
    公式に掲載されているバックテスト上でTickstoryを使用していた場合
    購入後に自分でFXDDのでテストしてみると、Tickstoryのよりなかり
    劣る結果が出ることが多かったです。

    ですので、FXDDのよりTickstoryでの方がテスト結果が良くなる、、と
    勝手に思い込んでおりました。

    しかしながら今回のテストを比較してみますと
    FXDDでの方が良好な結果に見受けられますよね。
    (苦情を申し上げてる訳ではありませんので‥><

    Tickstoryのでは、フツーのEAのように見えちゃいます。
    (それでもスゴイんですけども‥

    とても勝手なお願いなのですが私の知識の向上のために(笑)
    このデータの違いについてご教示お願いできませんでしょうか。

    今回の百花繚乱のテストにについて

    ・どちらがより信憑性があるのか
    ・実戦ではどちらのテスト結果に近づくのか(動かさないとわからない?
    ・そもそもテストは参考にしかならずどちらも信用できない?

    等々についてコメント頂けませんでしょうか。

    実は、百花繚乱を購入予定だったので混乱してしまいました。
    BravePointGetterの方がいいのかなぁ、なんて思い始めてます。
    どうぞ宜しくお願いいたします。

    • 初心者まーくさん こんにちは

      コメントありがとうございます。m(__)m

      このEAはヒストカルデータによって結構差異がでちゃいましたね、、ストラテジーによって差異が小さいものと大きいものがあって悩ましいところです。
      ロジックが単純なほうが差異が小さい印象ですが、それでも差異がでますね。

      >公式に掲載されているバックテスト上でTickstoryを使用していた場合
      >購入後に自分でFXDDのでテストしてみると、Tickstoryのよりなかり
      >劣る結果が出ることが多かったです。

      これはTickstoryのデータを使って最適化してるEAだと、どうしても他のヒストカルデータを使った場合は成績が落ちますね。
      逆にFXDDのヒストカルデータで最適化したEAだと、Tickstoryのデータのほうが劣る事が多いデス。百花繚乱の場合FXDDで最適化してると思います。
      開発者側でも、どっちのデータで最適化すればいいのか・・で悩ましい問題だと思います。ただ、どのヒストカルデータを使ったとしても右肩上がりになるEAじゃないと稼働する気にはなれないですね。
      なかにはリアルでは負けてるのに 同一期間をバックテストすると勝ってるなんてEAもありますので要注意です。。

      百花繚乱の場合、成績に差異があるものの損益曲線も良好だし勝率も同じような感じなので私的には合格です。
      ただし、差異が大きくでるEAですので結構作り込んだEAという印象です。ちなみにプログラマー専門のEA開発者って1pips単位でしっかり最適化してフィルター等も検証して綺麗な右肩上がりになるようなバックテストを作る傾向があるんですが、トレーダー出身のEA開発者の場合は過剰最適化を避けそうとするので、そこまで綺麗な右肩上がりにならないバックテストだったりします。。

      作り込んだEAって、結果がでれば問題なしですがバックテスト番長みたいな感じでリアルの結果は芳しくないことも多いデス。katamikeさんやねこ博士さんの場合は結果もでてるし、今のところ問題ないかと思います。

      で、どちらがより信憑性があるのかですが、これはストラテジーによっても違いますしブローカーの差異もあるしで正直稼働してみないと分からないです。
      私の場合、最初少ないlotで稼働して良さそうならlotをあげていく感じにしてます。。バックテストは参考にはなりますが、過信しすぎないほうがいいと思ってます。

      >実は、百花繚乱を購入予定だったので混乱してしまいました。
      >BravePointGetterの方がいいのかなぁ、なんて思い始めてます。

      これは好みの問題になりますね。BravePointGetterは高勝率タイプですし・・
      個人的には、あまり高勝率のEAは好みではないです。。

      ではでは~

  3. 初心者まーく

    超絶ベストアンサー頂戴しました!
    今日一日でかな~り賢くなった気がします。
    さすがお詳しいですねー
    とても重要な内容ですので
    メモして保存させて頂きました。
    親切にして頂き感謝です。
    ありがとうございました!

    • 初心者まーくさん

      こちらこそ、ベストアンサーを頂きましてありがとうございます。m(__)m
      また、気軽にコメントくださいませ。

      ではでは。

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