オプティマルf

システムトレードは資金管理で勝つ

私自身は、FXで年間収支をプラスにするためにはリスクを抑えた身の丈に合ったポジションサイズでやるという考えではありますが、少ない資産を爆発的に増やすという夢を見せてくれるのもFXだと思います。

資産を爆発的に増やす鍵はマネーマネジメントにあると思いますが、有名なのがビンスさんが考案したオプティマルfという概念です。

しかし、ビンスさんが書いた書籍にはバンバン数式がでてくるようで、とても難解のようです。四則演算しか知らない私はお手上げでございます。

でも、、

でも、、、、、

相互リンクさせていただいてるlfxさん(Life with FX)がExcelを使用してオプティマルfを、簡単に算出する方法を公開しております。

で、早速やってみました。

お~、、私でもできました。3分くらいで完了します。

WhiteBearV1EXの運用してからの成績を打ち込んでみたのが以下でございます。
(2014年12/18~現在まで)

トレード数 想定最大損失(pips) 最大最終資産倍率(倍) オプティマルf 幾何平均 勝ちトレード数 負けトレード数 勝率(%) 平均勝ちトレード(pips) 平均負けトレード(pips) ペイオフレシオ
220 -38.8 8466002.303 0.894 1.0752 200 20 90.91 6 -12.7 0.475

キャプチャ

 

ん~、、詳しい見方はよく分かりませんが、オプティマルfが0.894!資産の89.4%をリスクにさらすと 8466002.303倍に資産が増えるという事でしょうか(=゚ω゚)ノ

もし、運用開始からオプティマルfを使用して運用した場合、現在資産が846倍になっていたという事でしょうか。。。すごっ( ゚Д゚)

ただ、リスクがかなり大きいのでメンタルが耐えられればの話ですね!

でも、とても参考になりました。lfxさん(Life with FX)ありがとうございます。

 

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コメント

  1. larryさん

    こんにちは。lfxです。

    早速オプティマルfをお試し頂いたのですね。ありがとうございます。

    ちょっと補足といたしまして、複数ポジションを保有するシロクマの場合は、トレード毎に建てた複数のポジションの明細を集約した方が、より実運用の数値に近づくものと思います。
    (最大損失のpipsが小さいので気になってしまいました。3ポジ分とすると、もう少し大きい想定損失なのかなと思います)

    それはさておき、数学の力って恐ろしいですよね。90%近い掛け率なんて、実運用では怖すぎてできませんが、そこで算出される数値には夢がありますよね。

    シロクマさんは、複利計算をすると、その商品バリエーションの殆どが驚異的な数値を出してくれるので、ラッコさんのEAはやはり最高峰なのだな〜と、いつも感謝しながら使わせて頂いています。

    いずれにせよFXは、資金的にも精神的にも無理をせずに運用するのが良いのでしょうね^^

    • lfxさん こんばんは

      早速 使ってみました。ありがとうございます。

      オプティマルfがどういうものか 少し分かった気がします。しかし、lfxさん これEA毎に手作業で全ての取引の損益を入力してたんですね。
      1つ2つのEAだといいいですが、EAの数が多いと入力してlotを変更するだけでも大変ですね。lfxさんの努力も凄いです。

      FXの場合 勝ったり負けたりがばらつきがあって複利で増やそうとしても結構難しいんですよね。でも、30万くらい入れて失う覚悟でオプティマルfで増やすのも夢がありますね。
      ただ、精神的に耐えれるかどうか、、、。複利の肝はメンタルですね。

      • larryさん

        こんばんは。お返事ありがとうございます。

        >> 手作業で全ての取引の損益を入力
        ここはうまいことをやっていまして、MT4からトレード履歴をCSV形式に抽出して、そのCSVをAccessに取り込んで、クエリ一発で全EAのオプティマルfの計算を一括処理しています。全5分ぐらいの工程です。

        ロット変更は、日課として睡魔と戦いながら、ちまちまとMT4のEA毎に入力作業していますが、そこまで徹底しないとなかなか資産が増えていかないようです。

        複利の場合、確かに負けた時のダメージが半端ない割合になったりして、なかなかにメンタルがやられるんですよね。

        そんな時は、最後には統計データに沿ってくれるものと信じ、資産増加の皮算用をして、和んでいますよ。

        〜万倍とか、普通では考えられないことですが、でも!もしかしたら!?なんて^^

        • lfxさん

          >>ここはうまいことをやっていまして、MT4からトレード履歴をCSV形式に抽出して、そのCSVをAccessに取り込んで、クエリ一発で全EAのオプティマルfの計算を一括処理しています。全5分ぐらいの工程です。

          お~ そんな裏技が・・・( ゚Д゚) Accessは使った事ないんで、さっぱり分かりません。でもlotの入力だけは手作業で頑張ってるんですね。
          たしかにマネーマネジメントをしっかりしないと増えないですもんね~。努力しないと、お金は稼げませんね。

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