なるほど！！そうだったのか・・・

現在、まさんどさんが年末セールとして期間限定で販売している多変量解析搭載のEA　Expander_FF と、Always_FFですが、この多変量解析というのがちょっと難しくて分からんと思ってましたが、まさんどさんのブログに丁寧に解説してありました。

昔、本間宗久という人が発明したと言われる酒田五法というのが現代でも有効な相場予測法としてあります。私は、酒田五法というのがよろしくないとは全然思いません。しかし、科学技術の発達した現代では、もっと学問的・技術的なやり方をしたほうがさらによい相場予測法ができるのではないかと考えております。

　シスレムトレードは、ご存知の通り、過去のデータを分析して将来のトレードを予測するやりかたです。従って、そこには、過去のデータを分析する技法、そして将来を予測する技法が必要となります。この問題は、実はパターン認識の工学的問題と極めて類似したものです。つまり、過去データから計算した各種テクニカル指標を入力して、売り／買いのパターンをを決定するパターン認識の問題になるのです。従って、システムトレードの研究に、パターン認識の技術を活用できると考えられます。

　パターン認識で、よく使われる数学として多変量解析というものがあり、私は多変量解析がシステムトレードに応用できると考えております。例えば、次のような考え方をします。

　いま、「売り」の相場をA、「買い」の相場をBで表し、過去のテクニカル指標としてｘ、ｙ　を使うものとします。過去のデータを学習し、売りの相場Xと買いの相場ｙが右図の位置に配置されることがわかったとします。そのとき、本日のテクニカル指標ｘ、ｙで決まる明日の相場Cが右図のCになることがわかります。そこで、このCが、AとBのどちらに近いかを統計的距離計算（例えば、マハラノビス汎距離）で求めます。Aに近ければ、売り、Bに近ければ買いと予想するわけです。

　なお、下図で、AとBの周りの楕円形は、統計的分布を示します。

驚きました

でも、統計的な技術をもちいて　精度の高いフィルターをかけているんだろうな～という事は理解できました。

ただ、指標発表時サイン抑止機能を付ける予定との事なので次からは安心ですね。

 Expander_FFのほうは順調に利益を伸ばしてますね～。GBPJPYという通貨ペアだし、結構気にいって稼働してます。

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