上がったり、下がったり・・　EAには厳しい！！

今月に入ってから開始3日でマイナス7万→週半ばのトレンドでトントンまで回復→今週の火曜日まで順調でしたが最後の3日間でマイナス20万吹っ飛びました(ToT)
先日調子が悪いと言っていたコヨーテのEURJPYもUSDJPYと一緒にストップロスへ。
EURJPY版は今月に入ってから実に13回もSLに引っかかってます(-_-;)
こんだけ引っかかっていると来月から回復していくのかもしれませんが、
資金が非常に厳しくなったのでEURJPYは停止しようと思います。
今日の東京市場初めの下げや、日銀のしょぼい緩和での逝ってこいの動きで被害を受けたのは朝スキャ系が多かったので、
スイングが多いlarryさんは大丈夫じゃないかと思っていましたが、厳しいですか～。
EU離脱以降の相場はおエラ方のちょっとした発言で簡単に方向転換するほどのボラの高すぎるレンジ相場になっている気がします。
この相場では、長期トレンドの押し目で入る朝スキャ系や、TPが200以上の長期トレンド系には厳しいですね。
逆に調子が良さそうなのが、トレンドを見ないボリバンやRSIなどの逆張りで入るスキャ系ですかね。
でも逆張りスキャ系はSLが100未満のものが多いからやっぱり厳しいのかね～？
そうなると基本損切りしない逆張りナンピンマーチン系が稼ぎ時ですかね。
資金管理が激ムズなので使用しませんが。
とりあえずもう少しボラが収まってくれるといいんですけど、日銀が9月に追加緩和しそうな気がするし
11月にはアメリカの大統領選挙があるしで、ボラが収まりそうな感じがしないんですよね…。

こんにちは。
日銀関連の上下の振れ、醜かったですね。
スキャル系はすべて止めて、あらた様のＥＡとミラートレーダーのQuickShiftだけにしておきましたが、あらた様のＥＡは往復ビンタをくらいました（涙）
あらた様のＥＡのショート、もったいなかったなあ～
あまりのボラの高さにちょっと頭にきて、裁量で、ドル円、ポンド円、ユーロ円をほんのちょっとだけショート。
こういうときは上がるより下がる可能性が高いと考えて。
チャートをみると下がりそうなので、ポジションを残したままです。
来週以降、下がれ～～～！

たまごめし様のコメントを読むと、コヨーテ君のEURJPYは調子が悪いのですね。
今後の参考になりました。
たまごめし様、ありがとうございました。

ユーロ円のチャートをみると、2015年以降それ以前と比較して日足が長いように思います。
日足が長いということはそれだけボラが高く、2014年以前を基準に最適化しているＥＡには厳しいのかもしれません。
あとユーロドルも延々１年半もレンジやっているし。

12月のクリスマスシーズンはＥＡを止めた方がよいという話がありますが、7月8月の夏休みシーズンも、う～ん。
イベントだ、夏休みだ、クリスマスだって言っていたら、動かす時がどんどんなくなるし。。。

欧州銀行のストレステスト結果公表間際に、モンテ・パスキは再建計画を発表。
来週以降の市場の動揺はないと考えていいのかしら？？？

こんばんは。
時間足などでトレンドを確認して、その押しを狙うというスキャルピングＥＡには基本的にエッジがあると思っています。
とはいえ、指標発表などでボラティリティが高くなるとストップにひっかかりやすくなる。
そこで、相場が落ち着いている時間を狙う、朝スキャルが多いのだと思います。
ところが、朝スキャルも含めて、トレンドの押しを狙うというスキャルピングＥＡが全般的に不調。
ドル円のＥＡには好調なＥＡもありますが。

2014年までと2015年以降の日足チャートを比べると、USDJPYもEURUSDもEURJPYもおしなべて、2015年以降、明らかに日足１本１本の長さが長くなっています。
日足が長いということはそれだけボラティリティが上がっているということ。
トレンドの押しを狙うというスキャルピングＥＡが全般的に不調なのは、ボラティリティの上昇が影響しているのではないかと思います。
バックテスト上ではストップにひっかかることが少なくても、ボラが上がった、2015年以降の相場ではストップにひっかかることが多くなってしまいます。

他のブログで恐縮ですが、めたろう様がEURJPYの白熊君の2015年のバックテストをしています。
もともとのSL46pipsだとPF0.77ですが、SL130pipまで上げるとPF2.12に上昇するそうです。
2014年以前に比べて、2015年はボラティリティが上がっているために、SLを大きくしないストップ連発でPFが低くなってしまうのではないでしょうか。

問題は、今後、ボラティリティが2014年以前のように小さくなるのかどうか。
私はおそらくノーではないかと思います。
2015年以降ボラティリティが上がっている理由はもちろんわかりませんが、バーゼルⅢによって投資銀行のトレーディング業務の制約が大きくなっていることが影響しているのではないでしょうか。
バーゼルⅢで2015年から銀行のレバレッジ比率の開示が始まり、また流動性カバレッジ比率が段階適用になっています。

今日はこんなことばかり考えています（笑）
私もトレード病かなぁ～～～

おはようございます。
昨日はお出かけだったんですね。
いいことです！リフレッシュ！リフレッシュ！

私的に（そして多分、多くのＥＡにとって）、トレンドは友達、でもボラティリティは友達ではないと思います。
一番厄介なのは、トレンドがなくてボラばかり大きい相場。往復ビンタ相場ですから（笑）
一番よいのは、トレンドがあってボラが少ない相場。スキャル系ＥＡ、スイング系ＥＡいずれもよい成績になることが多いと思います。

バックテスト時と今のボラティリティが異なるとすれば、何らかの対策、例えばＳＬの引き上げ、あるいはボラが高いときや高いことが見込まれるときはＥＡを止める（一部対策しているＥＡもあるが）などをしないと勝てないかなあと。

今週もお疲れさまでした。

＞一番よいのは、トレンドがあってボラが少ない相場。スキャル系ＥＡ、スイング系ＥＡいずれもよい成績になることが多いと思います。
ちょっと正確でなかったかな。
トレンド方向だけに大きなボラがでるのはいいんです。
上下に振れるボラが大きすぎると、よくありません。