EAの相関性

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EAの相関性


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違うロジックのはずなのに、同じようなタイミングでエントリーしたりするEAって結構ありますよね。

システムポートフォリオを作ろうと思ったら、似た動きをするEAは有効にリスク分散できないので なるべく異なるタイプのシステムで作る必要があるはずです。

で、先日のドローダウンを喰らって、ちょっとリアルのデータで調べてみたんですが、、

Intelligent MultiTrader

Intelligent EdgeTraderの2つはかなり強い相関があるような感じです。

同じEURUSDでみると、WhiteBearV1EXとTomo_BigPantherも相関があるようです。

以下の表にまとめてみました。

EX  Edge Multi Tomo
EX やや強
 Edge 強(大)
Multi やや強 強(大)
Tomo

この4つを同時に稼働する時は、分散投資によるリスクヘッジが有効に働かないことがありそうです。つまり、それぞれが補完するどころか損失を倍増させてしまう危険性がありそうです。 同時に稼働する場合、これらをまとめてひとつのシステムと考えてlot調整したほうがよさそうな感じですね。

で、同じEURUSDの SK10も見てみたんですが、こちらはほとんど相関性なしです。

他にも色々と調べてみる予定です。もちろん、統計的に優位性があることが前提ですが その中から選別したりlotを調整する時は、相関性も考慮しないとSLが重なって一時的な損失が大きくなりますね。

稀にしか起きない(はず)ですが、8/2~8/8でスイング系が全滅でしたので、、私もちょっと考えてます。以下がその時の成績です。(pips)

SCH-Trend system -152
W2C-Dixie -316
カコテン iIchimoku -163
SK7_GBPJPY -45
SK10_EURUSD -142
SK23_EURAUD -231
SK23_EURJPY -209
CC1R -177
5iveNations[USDJPY] -126
Iron Eagle -78
Iron  Wolf -264
Storm Trader -40
red(EURJPY) -140

あと、先週からLightningScalperを稼働してます。1週間稼働して+67.2pipsと好調でした。
このようなタイプのEAも 少しlotを抑えて稼働していこうかと思っております。

私のほうでも バックテストしてみました。

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LightningScalper
LightningScalper | fx-on.com

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