龍神様EA『火』の巻 Standard ver.

システムトレードは資金管理で勝つ

龍神様EA『火』の巻 Standard ver.という、ちょっと珍しいタイプのEAが人気になっているようですね。

コミュニティーも盛り上がっているようなので、ちょっと見たら相当な自信作EAなんだな~という書き込みがありました。
以下引用

正直、私自身ここまでのEAというものは二度とこの世に現れないのではないかとさえ考えているからです。

うまく活用して運用できれば、億万長者も夢ではないと思います。

いいですね~。 やはり購入者はお金をリスクにさらして運用しますから、このぐらい自信があるほうが個人的に好きです。

で、かなり興味がでてきたので、開発者のあじゃんさんにお話をお伺いしたくなり色々と質問してしまいました。

忙しそうなので、時間がある時で結構です。と言ったのですが、迅速にとても丁寧な返信をいただき対応の速さにまずはびっくりしました。

そして、文面から紳士的な方だな~と とても良い印象を受けました。

で、色々話をお聞きすると・・・

まず、FX経験がとても長い FXを始められたのは今から10年以上前だそうで、最初は裁量から始められたそうです。しかし、なかなかうまくいかず2度、3度と散々な目にあったようです。

そして・・・

ようやくある時、直感に頼ってしまう自分の性格では裁量トレードには向かないと気がつき、その頃知ったばかりの「感情に左右されず無機的に淡々と取引を行う」システムトレードの製作をやってみようと思い立ったようです。

その当時は、ネットにもEA製作の情報がほとんどなかったそうで、相当苦労したみたいです。

そして・・ 試行錯誤と数万回に及ぶテストの末、数ヶ月前にようやく完成したのが今のEAのようですね。
(※正確に言えば完成したEAの機能制限版)

で、実は当初は販売する気はなかったそうです。しかしながら開発途中で複数の優秀な派生EAが誕生してしまい、実際どれが一番実績がでるのか複数同時テストする必要に迫られたようで、、そこでFXONさんの計測に目をつけられたようですね。本当に最初は自分だけが使用する目的だったみたいです。

ですが、、、優秀なEAは結果が伴います。あれよあれよという間にバックテストと同じような結果が出始めたら売れてしまい、あじゃんさん自身 予想外だったようです。

う~ん これは期待が膨らみます。

ではでは、早速みてみましょう

EAの概要

EA名 龍神様EA『火』の巻 Standard ver.
通貨ペア EURJPY
MAXポジション 198
時間軸 M1
タイプ 多数取引型スキャル
EA価格 33333円

 

総評

このようなタイプのEAはいままで稼働した事がないので、正直よくわかりません。

複数のポジションをもって 17pipsのTPを狙うので最初トラリピに近い挙動なのかなという印象でした。

ただ、通常のトラリピ系と違うのは、決まった値幅に指値を機械的に入れるのではなく、エントリーを相場の状況で約31万6千通りのパターンに分類し、「勝ち確率が高い状況」のみで売買するという、トラリピの進化系のようなEAという印象です。

で、色々と分からないので あじゃんさんに聞いてみました。

これはトラリピのようなEAですか??

これはトラリピではありません。

トラリピのように価格で段付けされている訳ではありませんし、イフダン注文でもありません。そのため、停滞相場では重複する価格でポジションをもってしまいます。

ですが、仮に停滞時に重複する価格で複数ポジションを持つことがあっても、それも含めて過去データ分析の結果導き出された取引タイミングだと考えております。

31万6千通りのパターン分類について教えてください。

31万6千通りのパターン分類に関してですが、

これは恐らくEA開発においてはまったく新しい考え方だと思いますが、考え方そのものは江戸時代から続いている酒田五法と同じものです。

恐らく現在、他者様がEAを開発する方法として通常考えられる方法は、

例えば「移動平均AとBのゴールデン・デッドクロスに加えて雲を使って相場の転換点を探ろう」と考えたときに、

移動平均の関数2つと一目均衡表関数を1つ使用して、meta4の最適化機能でそれぞれの関数に必要なパラメーターを探っていくことになるかと思います。

これは、利用するテクニカル指標が関数として用意されていれば、ただそれの組合せに過ぎませんので、開発に手間も時間もそれほどかかりません。

(しいて言えばパソコンで最適化するのに時間が掛かりますが)

この方法だと簡単にEAが作成できますが、この方法で仮に最終益が良い成績のEAが出来た場合でも、こまかく(ビジュアルモードなどで)取引の結果を見ていくと、所々で、相場がまったく逆に動いている箇所を見つけることが出来ます。

この例えが良いのか分かりませんが、例えるなら、ある東大進学率ナンバーワンと呼ばれる進学塾が、一番東大に進学できるカリキュラムを開発できたとして、それをもとに授業を行った場合には、ある落ちこぼれの生徒はついていけないかも知れません。

私はこの落ちこぼれの生徒も含めて東大に合格させてあげたい性格のため、従来のEA作成方法では駄目だと感じました。

では、どうすれば全ての相場に共通する普遍性を見つけられるだろうと考えたあげく、相場の状況をパターン化するという考えに最終的に到達したのですが、

結果としてみれば、それはいちばん古くから使われている酒田五法と同じ考えだったのです。

酒田五法をそのまま参照した訳ではないので、酒田五法については深くしりませんが、

例えば有名なトリプルトップなどのパターンを一つのパターンだとすると、それを約31万6千通り作ったのが私の手法なのです。

もちろんその31万6千通りのパターンを10年過去データの中を見ていくと、Aというパターンが発生した時に買いのポジションを持つと100%近い勝率が出るし、Bというパターンで買いポジションを持つと、買ったり負けたりを繰り返すという違いがあります。

そしてその中には、10年の長期間のトータルで見ると90%勝率でも、とある年だけに絞ると勝率0%のとんでもないドローダウンを引き起こすようなパターン(仮にCパターン)というのもあります。

これらの中で勝つ確率が高いパターンだけ抽出したのが龍神様EAの『火』と『風』のシリーズなんです。

そして同じシリーズでもSweetとStandardという2種類を販売していますが、その違いを一言で言えば、31万6千通りの中から、どのパターンを取捨選択するかという判断基準の違いになります。

具体的には、例えば上のCのようなパターンを採用するかどうかを決めるときに、10年間のトータル収益が良ければSweetは採用してしまいますが、Standardの場合は仮に10年間のトータルで収益が非常に良かった場合でも、単年(【例】2005年だけでのテスト)でドローダウンがある一定値を超えている場合は、そのパターンは採用しないという違いがあります。

ようは、Sweetがパターン採用の基準が甘めでStandardがちょっと辛めということですね。

 

う~ん、これ、凄いEAかもですね!!通常のインジケーターを使用したようなEAと違って開発や最適化にものすごく時間がかかりそうです。パターンを約31万6千通り作ったって凄すぎ・・・( ̄ω ̄;)!!

※付属ファイルは相場状況をそのパターンと照らし合わせて判断をする時に重要なファイルとなっているようです。

これは期待できそうです!!

♦さて、今度はFXONさんのフォワードを見てみます。

キャプチャ
画像は1分足ですが、FXONさんのフォワードを拝見すると、この赤線の間の45分間くらいの間に70ポジションくらい保有してますね・・・

相場の状況によって変わる事はなく、決済されるまで(利確するか、損切りするかどちらかになるまで)ポジションはそのままで保有しつづけます。(つまりOrderModifyやOrderCloseしないということです)

とコミュニティーに書いてあるので・・

TPの17pipsで利食いするかSLの102pipsにかかるかどちらかのようです。

つまり、全てのポジションがSLにかかる可能性はありますので注意が必要ですね。

そのため取引量を抑える事で対応されているようです。コミュから以下引用。

1つ1つのポジションを最小取引量に押さえているため、約1ヶ月間のフォワードテストでもリアルトレードでも、過去10年で数十万回にのぼる取引を行ったバックテストでも、最高でも相対DDが15%を超える事はありませんでした。(概ね3%~9%で推移します。)

当商品は資産増加のスピードを重視していますので、ポジション数を増やす代わりに最小Lotで取引することでリスクを抑えております。

国内FX業者の利用者様も想定して、ver1.03のバージョンアップにより、低レバレッジ(レバ25倍)時等にはポジション数を減らすよう変更を加えております

 

もし、全部がSLになるとそれ相応のダメージを喰らいますが、その反面攻撃力が凄まじいですね。資産増加のスピードを重視してるだけあって、嵌ると短期間で一気に資産が増えそうです。

実際FXONさんのフォワードでは、1カ月ちょっとで38万という驚異的な増え方になってますね。

あと気になるのが1分足を使用しているという事!!、これ、結構業者で違うんじゃないかっと思うんですよね~。
で、、また聞いてみました。エへっ(*‘ω‘ *)

1分足の動作については、当初から私以外の方の利用環境を一切想定していませんでしたので、その違いによる影響は大きいと思います。

現に国内ブローカーを利用されている2名のお客様から、fx-onのフォワードテストと違って右肩下がりの成績が出ていると申告を受けております。

ただし、私が利用しているいるFXDDや、fx-onのフォワードテスト、その他の海外ブローカーを利用されているお客様ではfx-onのフォワードテストと同様の結果が出ておりますので

このEAは、海外ブローカー(GMT+2)だけに適合したEAではないかを思っております。

その理由としましては、プログラム内にサーバー時間を参照している関数がいくつか使われているためですが、これはfx-onのサポート担当者様からご指摘いただいたものなのでその通りではないかと思います。

ですので、当初はアナウンスしておりませんでしが、現在では海外ブローカーでの利用をお願いするアナウンスをしております。

当然、業者による違いもあると思いますが、現在のところGMT+2の海外ブローカーであれば、どこでも利益が出ているものと認識しております。

♦コミュニティーから気になる点を引用しておきます。

指標時の対応は??

基本的には重要な指標発表時で稼動させたとしても問題ないと私は考えています。

窓開けは??

基本的にこのEAは常時稼動を想定して製作したものですので、ご自身が不安に思われなければそのままで良いのかと思います。

GMTは??

当商品は、もともとが私自身で稼動させるために開発した商品のため、GMTの配慮などをしておりませんでした。
そのため当方が利用しているFXDDや、fx-onのフォワードテストで使用しているfx-ProなどGMT+2の海外ブローカーの方が、同じ結果を生む可能性が高いのではないかと考えております。

SweetとStandardに違いは??

同じ『火』のシリーズでもSweetとStandardがありますが、この違いは状況判断の厳しさの違いになります。
購入手法そのものは同じシリーズなので、ほぼ変わりませんが、例えばSweetが、仮にAという相場の状況でポジションを持った場合でも、Standardはより厳しい目で相場を見ているので、ポジションを持たないということが起こります。

そのため総じてSweetの方が取引数が多くなることが多く、長期バックテストでも最終形成資産は多いのですが途中のドローダウンも大きくなってしまっています。
簡単に言えば、Sweetの方がハイリスクハイリターンだと言えます。
現在はStandardの方がやはり堅実な上、利益も出ているようなので、Standardの方がお勧めと言えます。

パラメーターのトレードリスク値は??

リスク1~4の設定値は、簡単に言えば同じ相場状況下で、いくつまでポジションを持つかを決める設定値になります。
同時に多くのポジションを持てば、リスクもリターンも大きくなるということでリスク値と呼んでいます。

そのため状況判断や取引のタイミングには違いはありません。

ただ、当商品につきましては、初期設定のままでもかなり数のポジションを持ちますので、特に変更する必要はないと思われます。

 

多くのポジションを保有するので資金管理には注意が必要ですが、かなり期待できそうなEAではないかな~と思います

多数取引型EA ※EURJPY 1M専用スタンダード版 長期10年バックテスト検証済み
龍神様EA『火』の巻 Standard ver.
龍神様EA『火』の巻 Standard ver. | fx-on.com
龍神様EA『火』の巻 Standard ver.
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コメント

  1. 龍神様EAについてこちらでFXDDのデモサバでバックテストをしたところ
    15年以降は綺麗な右肩上がりになるのですが14年以降に関してはとても酷い成績になりました
    自分自身あまり知識もなく設定等が間違ってる可能性も高く公式で質問出来るようなことでもないので知識のある方とお見受けし一度バックテストでどのような結果になるのか確認して頂けないでしょうか?

    • 失礼しますさん

      コメントありがとうございます。

      バックテストの件なんですが、、年末という事でEAの稼働停止の時期でして、私まだ購入してません。よって、バックテストができないです。
      すいません、折角コメントいただいたのですがお力になれず申し訳ありません。

      コミュニティを拝見していたら、最初のほうで想像以上の結果だったとコメントしている方がいたので10年分のバックテストは良好と思って確認していませんでした。
      一応 開発者様にお聞きしてみます。

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