バックテストとリアルの差異

システムトレードは資金管理で勝つ

EAを稼働していて、不思議に思う事ありませんか、、、、

バックテストでは右肩あがりなのに なぜリアルでは勝てないのか、、、、

リアルでのトレードはスプレッド・約定力など様々な要因があり、特にスキャルではバックテスト通りにはいきません。

では、スイング系EAならどうでしょう、、、。かなりバックテストに近づくのではないでしょうか。。。

以下 6月の某スイングEAの結果です。

左がバックテスト 右がリアル。分かりやすいように、損益順に並べてあります。

一番上の最大SLが違いますね~。(゚Д゚;)これは今週月曜の下窓の時の損切りです。
つまり、バックテスト上では、130pipsのSLで確実に損切された事になってます。

でも実際は、値が飛んだところで損切りになります。以下だと230pips以上飛んだところで損切りになりました。

気分はこんな感じです。

キャプチャ1

 

でも、これは仕方のない事です。覚悟のうえで週を跨いだので後悔はないですが、思いっきり飛んでくれましたね~。(ーー;)

さて、これから分かるようにバックテストは好条件でのテストですので あまり過信してしまうのは危険です。この事も考慮してEAを選びたいものです。

-130.0 -360.9
-130.0 -130.2
-125.0 -127.8
-95.3 -94.8
-90.6 -89.8
-89.4 -88.5
-88.1 -88.1
-86.8 -86.2
-64.0 -64.5
-63.5 -61.7
-57.6 -58.1
-56.7 -57.9
-41.3 -40.2
-34.7 -34.7
-28.4 -28.5
-25.5 -27.2
-22.2 -26.1
-19.5 -21.7
-15.9 -19.4
-6.6 -14.4
-1.1 -7.9
3.8 -0.8
4.2
6.2 1.4
8.1 8.2
14.3 14.3
30.4 31.0
34.9 35.3
41.5 42.4
102.2 102.1
121.2 121.9
165.4 165.8

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コメント

  1. 検証ありがとうございます。思ってたより差は少ないと感じました。

    • nanoさん こんばんは

      スイング系は、値が飛んだりしないと結構バックテストと同様な成績になりますね。
      しかし6月は散々な目にあいました。PA君には こっぴどくやられました。やれやれです。

  2. ですねぇ。 6月に限らず、この前半の半年の結果をみると、スイング系が不調で、スキャルが好調でした。
    気持ちがスキャル系に揺れております。
    バックテストの結果からもスキャルの方が長期間通用する感がありますし。

    • nanoさん 

      そうなんですよね。スイング系がちょっと不調です。5月は良かったんですが全体でみればスキャル系のほうが良い成績のようです。
      スイングだけでポートフォリオを組むと、DDが大きくなって困りますね。好みでスイング系が多くなってしまいましたが、lot
      調整等 いろいろ考えています。たしかnanoさんも稼働されてると思いましたが、PAには参りましたね。あんなに短期間で負けなくてもというぐらいのDDでした。

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